Análisis y Valoración de Instrumentos Derivados

Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos para abordar cuestiones relacionadas con la valoración y medición de los derivados financieros como instrumentos de cobertura de riesgos, profundizando en Futuros, Opciones, FRAS y SWAPS.

Este curso va dirigido a profesionales del sector financiero, profesores e investigadores universitarios, así como a estudiantes de postgrado que estén interesados en ampliar sus conocimientos en esta materia.

INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

1. Mercados de derivados
1.1. Derivados de renta fija
1.2. Derivados de renta variable

2. Mercados de futuros
2.1. Características básicas de los contratos de futuros
2.2. Mecánica de la negociación en los mercados de futuros

3. Mercados relacionados: Swaps

ANÁLISIS DE DERIVADOS Y OTROS PRODUCTOS

1. Futuros
1.1. Factores determinantes del precio del contrato
1.2. Precio teórico de los futuros
1.3. Base y factores que causan variaciones
1.4. Problemas de arbitraje
1.5. Estrategias de cobertura

2. Opciones
2.1. Determinantes del precio de las opciones
2.2. Modelos de valoración de opciones
2.3. Análisis de sensibilidad de las opciones
2.4. Volatilidad y aspectos relacionados
2.5. Opciones exóticas
2.6. Estrategias de opciones

3. Titulización
3.1. Tipos de activos subyacentes
3.2. Características de los flujos de caja
3.3. Mejora crediticia
3.4. Metodologías de valoración