Riesgo de Tipo de Cambio
El curso se completará con la presentación de diferentes estrategias para la obtención de rentabilidad y su aplicación en la gestión de carteras. Para ello, se definirán los principales instrumentos derivados utilizados en el mercado de divisas y a partir de la combinación de los mismos, se ilustrarán distintas estrategias alternativas.
Junto con el enfoque más teórico de gestión del riesgo de tipo de cambio se ofrecerá una visión práctica del funcionamiento de las principales herramientas de cobertura mediante hoja de cálculo (Excel).
Datos del curso
- Tipo:Curso
- Modalidad:Presencial
- Lugar:Madrid
- Precio:1.125 €
- Duración:12 Horas
- 15 de marzo: 16:00 a 20:00 h. - 16 de marzo de: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h. - Fecha Límite: 16 de Marzo de 2010
La Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales, Afi en 1994 como complemento a sus actividades de asesoramiento y consultoría. Su objetivo básico es ofrecer una enseñanza de calidad en las áreas de la economía y las finanzas, en las que Afi ...
28010 Madrid
tesorería y mercado de capitales, de control de riesgos, de control interno, de auditoria interna, analistas de riesgos, gestores de carteras, dirección y planificación financiera.
Promociones
Temario del curso:
Fundamentos del mercado de divisas:
principales modelos de equilibrio y contraste práctico:
- Paridad de poder adquisitivo
- Paridad cubierta de tipos de interés
- Modelos de balanza por cuenta corriente
- Modelo de Mundell Flemming
Volatilidad y correlaciones en el mercado de divisas:
- Cálculo de volatilidades
- Análisis de las principales relaciones en el mercado de divisas y con el resto de activos financieros: tipos de interés, materias primas, aversión al riesgo y cuentas públicas.
Instrumentos derivados:
- Forwards,
- Opciones
- Cross currency swaps
Estrategias en el mercado de divisas: carry trade y estrategias con instrumentos derivados:
- Túneles
- Rangos
- Acumuladores.
Análisis cuantitativo (rentabilidad / riesgo) de la exposición al riesgo de divisa de carteras de renta fija, renta variable y globales:
- Definición de VaR y medidas de control de volatilidad en carteras con exposición al riesgo de tipo de cambio
- Aportación de la cobertura de tipo de cambio a la rentabilidad y riesgo de una cartera global
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