Master Executive en Finanzas Cuantitativas VIII Edición
El creciente grado de sofisticación del mundo financiero y la elevada competencia que impone la globalización requieren un programa especializado que satisfaga las más exigentes necesidades de formación de última generación en este área. En respuesta a esta creciente demanda, la Escuela de Finanzas Aplicadas desarrolló en 1997 el programa más innovador, amplio y riguroso del mercado español: el Máster en Finanzas Cuantitativas.
Tras varias convocatorias, EFA ha adaptado la experiencia y conocimiento acumulados para desarrollar el Máster Executive en Finanzas Cuantitativas (MEFC). El MEFC es un programa de postgrado intensivo para formar profesionales de alto nivel, que combina el dominio de las técnicas matemáticas y cuantitativas más innovadoras con la teoría financiera aplicada al funcionamiento de los mercados y productos financieros, todo ello adaptado a las exigencias que introduce el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea y a sus implicaciones en la identificación y medición de los riesgos financieros.
Datos del curso
- Tipo:Máster
- Modalidad:Presencial
- Lugar:Madrid
- Precio:11.250 €
Dicha cantidad incluye la asistencia a las sesiones que componen el Máster y a aquellas conferencias, jornadas y sesiones de trabajo que se organicen en el marco del mismo. Asimismo, incluye la documentación y material de trabajo que se utilizará durante - Duración:238 Horas
El programa MEFC con un total de 238 horas, se articula en diferentes módulos, que se desarrollan desde la segunda quincena de septiembre hasta mediados de junio, en sesiones presenciales que se impartirán los viernes de 18:00 a 21:00 h. y los sábados de - Fecha Límite: Fecha limite de inscripción 31/07/2010
La Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales, Afi en 1994 como complemento a sus actividades de asesoramiento y consultoría. Su objetivo básico es ofrecer una enseñanza de calidad en las áreas de la economía y las finanzas, en las que Afi ...
28010 Madrid
Profesionales con experiencia en el sector financiero que quieran mejorar su formación en técnicas cuantitativas de modelización y simulación estocástica de instrumentos y mercados, para la valoración, medición de riesgos y toma de decisiones en entornos de incertidumbre.
Promociones
La sólida formación, integral y especializada, que se adquiere a través de los programas de postgrado de la EFA permite una adecuada incorporación al mundo laboral para los alumnos recién licenciados, y una ampliación de las perspectivas laborales para aquellos que compaginan sus estudios con el desempeño de su carrera profesional.
La Escuela acompaña a sus alumnos a lo largo de toda su vida profesional, facilitándoles el acceso a ofertas laborales de calidad a través de la activa Bolsa de Trabajo del Club de Antiguos Alumnos.
La efectividad de la Bolsa de Trabajo se refleja en la diversidad y relevancia de las empresas e instituciones en las que trabajan o han trabajado nuestros alumnos, que comprenden las principales entidades financieras del país.
Temario del curso:
Programa de contenidos
PRIMER TRIMESTRE
Curso de Excel
l Funciones generales, estadísticas, de bases de datos, matriciales
l Herramientas de Excel
l Utilidades: rangos, rangos dinámicos, cálculos matriciales con Excel
l Elaboración de gráficos
Fundamentos matemáticos
l Probabilidad y simulación. Modelos unidimensionales
l Modelos multidimensionales y simulación: cópulas, componentes principales
l Sumas estocásticas, leyes de los grandes números, teorema del límite central
l Procesos discretos: camino aleatorio, martingalas, cadenas de Markov
l Procesos continuos: browniano, browniano geométrico, procesos de Itô, lema de Itô
l Técnica de Montecarlo: reducción de varianza, técnicas de muestreo, etc.
Instrumentos financieros
l Opciones y futuros
l Curva cupón cero. Instrumentos de tipos
l Curva de probabilidades de solvencia. Instrumentos de crédito
SEGUNDO TRIMESTRE
Medición y gestión de riesgos
l Riesgo de mercado
l Riesgo de tipos de interés. Esquema BGM
l Riesgo de crédito. Modelo de Basilea. Riesgo de mercado en crédito
Valoración de instrumentos financieros
l Fundamentos de valoración
l Modelos discretos: Cox-Ross-Rubinstein, Jarrow-Rudd, Black-Derman-Toy
l Modelos continuos: entorno Black; ajustes de convexidad
Cálculo estocástico
l Integrales estocásticas, ecuaciones diferenciales estocásticas
Modelos de renta variable
l Modelización de inversiones
l Oportunidades de arbitraje, riesgo neutro, entorno Black-Scholes
l Ejercicio anticipado: valoración y cobertura
l Opciones exóticas: valoración y cobertura
l Sonrisa de volatilidad: volatilidad estocástica
TERCER TRIMESTRE
Modelos de crédito
l Instrumentos y derivados de crédito. Calibración a mercado de curvas de crédito
l Modelo de Merton. Equity Default Swaps
l Cestas de crédito. Índices, tramos de CDOS, first-to-default. Estrategias
l Dependencia entre incumplimientos: cópulas, contagios. Skew de correlación: modelos
l Dinámica de la dependencia de defaults
Modelos de tipos de interés
l Modelos de Black y Black-Derman-Toy
l Árboles de Hull-White
l Libor Market Model