Análisis y Selección de Fondos
Por desgracia, el sector no se ha librado de la crisis económica y financiera que ha provocado la mayor caída de patrimonio acumulada de la historia. Los fracasos de técnicas de gestión alternativa de bajo riesgo implementadas en los “monetarios dinámicos”, las minusvalías en algunos garantizados y fondos de renta fija vinculados al crédito, la mayor caída conocida de la renta variable en un año natural y la contracción de la incipiente industria de hedge funds, afectada por varios escándalos, plantean el mayor reto de supervivencia, madurez e innovación para las instituciones de inversión colectiva.
Afi, cómplice del desarrollo del sector desde hace más de una década, estima que es el momento adecuado para lanzar un curso a medida, en el que analizar los cambios sufridos y debatir sobre la posible evolución de la industria de fondos.
Datos del curso
- Tipo:Curso
- Modalidad:Presencial
- Lugar:Madrid
- Precio:1.995 €
- Duración:24 Horas
- 4 de noviembre: de 15:30 a 20:30 h., 5 de noviembre: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 18:30 h., 11 de noviembre: de 16:00 a 20:00 h. y 12 de noviembre: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h. - Fecha Límite: 12 de Noviembre
La Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales, Afi en 1994 como complemento a sus actividades de asesoramiento y consultoría. Su objetivo básico es ofrecer una enseñanza de calidad en las áreas de la economía y las finanzas, en las que Afi ...
28010 Madrid
- Gestores de fondos de inversión y de fondos de pensiones
- Gestores de fondos de pensiones con fondos en sus carteras
- Gestores de carteras de compañías de seguros
-Responsables de tesorerías
-Responsables de family office
- EAFI’s y asesores de inversión
- Banqueros privados y gestores de patrimonios
-Profesionales de gestoras nacionales e internacionales de los departamentos de innovación, producto y especialistas en fondos
Promociones
El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.
Temario del curso:
Introducción:
- Tendencias del sector de fondos en España y Europa: cambios e innovaciones
Análisis y selección de fondos tradicionales y Hedge Funds:
- Screening de fondos/managers: análisis cuantitativo vs. cualitativo
- Due diligence de inversiones: cuantitativo y cualitativo
Evolución capacidades del equipo gestor
Análisis estilo de inversión
Proceso de construcción de carteras
La medición de los riesgos en el proceso de gestión: aplicaciones
Metodologías por tipo de activo y estilo de gestión
Selección del fondo en función del objetivo
Ejemplo práctico
- Due diligence operativo:
Control del proceso de operaciones
Las figuras de administrador, depositario, custodio, auditor y prime broker
Riesgo organizacional, financiero, legal, tecnológico y humano
Riesgo operacional
Riesgo de liquidez
Riesgo de contrapartida
Ejemplo práctico
- Medición y control de riesgos
¿Que es el riesgo?
Técnicas tradicionales vs. técnicas alternativas: la no normalidad, nuevos riesgos
Distribuciones, correlaciones y diversificación del riesgo
Downsize risk: del papel a la realidad
Desviación contra el benchmark: nuevas fuentes de riesgo no visibles y de evento
Retorno absoluto y UCITS III: ¿como se mide el riesgo?
El paradigma de la gestión en base a un marco de riesgos: aplicaciones prácticas en
la multigestión
- Atribución de resultados y de riesgos: metodologías y casos
¿Cómo medimos el performance ajustado por riesgo? Análisis de Ratios
¿Existe el Alpha? O es todo Beta alternativa?
Stress Test y modelos VaR
Técnicas tradicionales de atribución de rentabilidad-riesgo
Nuevas técnicas de atribución: ¿aprenderemos de los hedge funds?
Aplicación práctica de las atribuciones a la gestión
Ejemplos de atribución de resultados
Funciones prácticas de Bloomberg
- Análisis, selección y gestión de fund of hedge funds – fondos de fondos de inversión libre -
La industria de hedge funds tras el 2008: lecciones, retos y oportunidades
Determinación de la filosofía de inversión de un fund of hedge funds
El proceso de selección de managers: nuevas tendencias
Construcción de carteras en un fondo de fondos hedge: ¿ciencia o arte?
Experiencia en la gestión de riesgos: vuelta a los orígenes
La inclusión de hedge funds en carteras de inversores institucionales: una aproximación práctica
Talleres prácticos
¿Te interesa este curso?
Cursos relacionados con: Análisis y Selección de Fondos
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